Double eksponensial moving average excel

Moving Average Eksponensial - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA EMA 12 dan 26 hari adalah rata-rata jangka pendek yang paling populer, dan indikator tersebut digunakan untuk menciptakan indikator seperti moving average convergence divergence (MACD) dan harga osilator persentase (PPO). Secara umum, EMA 50 dan 200 hari digunakan sebagai sinyal tren jangka panjang. Pedagang yang menggunakan analisis teknis menemukan rata-rata bergerak sangat berguna dan berwawasan bila diterapkan dengan benar namun menimbulkan malapetaka jika digunakan dengan tidak semestinya atau disalahartikan. Semua rata-rata bergerak yang umum digunakan dalam analisis teknis adalah, pada dasarnya, indikator lagging. Akibatnya, kesimpulan yang diambil dari penerapan rata-rata bergerak ke bagan pasar tertentu adalah untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar atau untuk menunjukkan kekuatannya. Sangat sering, pada saat garis indikator rata-rata bergerak membuat perubahan untuk mencerminkan pergerakan yang signifikan di pasar, titik optimal masuk pasar telah berlalu. EMA memang berfungsi untuk mengurangi dilema ini sampai batas tertentu. Karena perhitungan EMA menempatkan lebih banyak bobot pada data terbaru, ia memeluk tindakan harga sedikit lebih ketat dan karena itu bereaksi lebih cepat. Hal ini diinginkan bila EMA digunakan untuk mendapatkan sinyal masuk perdagangan. Menafsirkan EMA Seperti semua indikator rata-rata bergerak, tren ini jauh lebih sesuai untuk pasar tren. Bila pasar berada dalam uptrend yang kuat dan berkelanjutan. Garis indikator EMA juga akan menunjukkan tren naik dan sebaliknya untuk tren turun. Pedagang yang waspada tidak hanya memperhatikan arah garis EMA tapi juga hubungan tingkat perubahan dari satu bar ke bar berikutnya. Misalnya, karena aksi harga dari uptrend yang kuat mulai merata dan membalikkan, tingkat perubahan EMA dari satu batang ke bar berikutnya akan mulai berkurang sampai saat garis indikator rata dan tingkat perubahannya nol. Karena efek lagging, pada titik ini, atau bahkan beberapa bar sebelumnya, tindakan harga seharusnya sudah berbalik arah. Oleh karena itu, mengikuti bahwa penurunan yang konsisten secara konsisten dalam perubahan EMA dapat digunakan sebagai indikator yang dapat mengatasi dilema yang disebabkan oleh efek lagging moving averages. Kegunaan Umum EMA EMA biasanya digunakan bersamaan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar yang signifikan dan untuk mengukur validitasnya. Bagi pedagang yang berdagang intraday dan pasar yang bergerak cepat, EMA lebih bisa diterapkan. Cukup sering trader menggunakan EMA untuk menentukan bias trading. Misalnya, jika EMA pada grafik harian menunjukkan tren kenaikan yang kuat, strategi pedagang intraday mungkin hanya diperdagangkan dari sisi panjang pada grafik intraday. Rata-rata Eksponensial Moving Average Dijelaskan Pedagang mengandalkan moving averages untuk membantu menentukan probabilitas tinggi. Titik masuk perdagangan dan pintu keluar yang menguntungkan selama bertahun-tahun. Masalah yang terkenal dengan moving averages, bagaimanapun, adalah kelambatan serius yang ada pada kebanyakan tipe moving averages. Rata-rata bergerak eksponensial ganda (DEMA) memberikan solusi dengan menghitung metodologi rata-rata yang lebih cepat. Sejarah Double Moving Average Movite Dalam analisis teknis. Istilah moving average mengacu pada harga rata-rata untuk instrumen perdagangan tertentu selama jangka waktu tertentu. Misalnya, rata-rata pergerakan 10 hari menghitung harga rata-rata instrumen tertentu selama 10 hari terakhir rata-rata pergerakan 200 hari menghitung harga rata-rata 200 hari terakhir. Setiap hari, periode lihat kembali ke perhitungan dasar pada jumlah X hari terakhir. Rata-rata bergerak muncul sebagai garis melengkung halus yang memberikan representasi visual dari tren instrumen jangka panjang. Kecepatan rata-rata yang lebih cepat, dengan periode lihat-belakang yang lebih pendek, lebih lambat bergerak rata-rata bergerak, dengan periode lihat-kembali yang lebih lama, lebih halus. Karena moving average adalah indikator terbelakang, maka lagging tersebut tertinggal. Rata-rata bergerak eksponensial ganda (DEMA), ditunjukkan pada Gambar 1, dikembangkan oleh Patrick Mulloy dalam upaya untuk mengurangi jumlah jeda waktu yang ditemukan pada rata-rata pergerakan tradisional. Ini pertama kali diperkenalkan pada bulan Februari 1994, Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine di artikel Mulloys Smoothing Data with Faster Moving Averages. (Untuk analisis teknikal primer, lihatlah Tutorial Analisis Teknis kami.) Gambar 1: Bagan satu menit kontrak futures Russell berjangka tiga tahun ini menunjukkan dua rata-rata pergerakan eksponensial ganda yang berbeda-beda yang tampak dalam warna biru, 21 periode berwarna pink. Menghitung DEMA Seperti yang dijelaskan Mulloy dalam artikel aslinya, DEMA bukan hanya EMA ganda dengan waktu jeda dua kali dari EMA tunggal, namun merupakan implementasi komposit EMA tunggal dan ganda yang menghasilkan EMA lain dengan sedikit lag dibandingkan dengan yang asli. dua. Dengan kata lain, DEMA bukan hanya dua kombinasi EMA, atau rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak, namun merupakan perhitungan EMA kedua dan ganda. Hampir semua platform analisis perdagangan memiliki DEMA termasuk sebagai indikator yang dapat ditambahkan ke grafik. Oleh karena itu, pedagang bisa menggunakan DEMA tanpa mengetahui matematika di balik perhitungan dan tanpa harus menulis atau memasukkan kode apapun. Membandingkan DEMA dengan Traditional Moving Averages Moving averages adalah salah satu metode analisis teknis yang paling populer. Banyak trader menggunakannya untuk melihat trend reversals. Terutama dalam crossover rata-rata bergerak, di mana dua rata-rata bergerak dengan panjang yang berbeda ditempatkan pada grafik. Poin di mana rata-rata moving average dapat menandakan kesempatan membeli atau menjual. DEMA dapat membantu pedagang melakukan pembalikan lebih cepat karena lebih cepat merespons perubahan aktivitas pasar. Gambar 2 menunjukkan contoh futures futures Russell 300 futures. Bagan satu menit ini memiliki empat rata-rata bergerak yang diterapkan: periode 21 DEMA (pink) periode 55 DEMA (biru gelap) MA periode 21 (biru muda) 55 derajat MA (hijau muda) Gambar 2: Bagan satu menit ini Kontrak futures Russell berjangka tiga tahun menggambarkan waktu respon DEMA lebih cepat saat digunakan dalam crossover. Perhatikan bagaimana crossover DEMA dalam kedua kejadian muncul secara signifikan lebih cepat daripada perpindahan MA. Crossover DEMA pertama muncul pada pukul 12:29 dan bar berikutnya dibuka dengan harga 663.20. Crossover MA, di sisi lain, terbentuk pada pukul 12:34 dan harga pembukaan bar berikutnya adalah 660.50. Pada rangkaian crossovers berikutnya, crossover DEMA muncul pada pukul 1.33 dan bar berikutnya dibuka pada 658. MA, sebaliknya, terbentuk pada 1:43, dengan bukaan berikutnya dibuka di 662.90. Dalam setiap contoh, crossover DEMA memberi keuntungan dalam mengikuti tren lebih awal daripada crossover MA. (Untuk wawasan lebih lanjut, baca Tutorial Rata-rata Bergerak.) Perdagangan Dengan DEMA Contoh crossover rata-rata di atas mengilustrasikan keefektifan penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial ganda yang lebih cepat. Selain menggunakan DEMA sebagai indikator mandiri atau dalam setup crossover, DEMA dapat digunakan dalam berbagai indikator dimana logika didasarkan pada moving average. Alat analisis teknis seperti Bollinger Bands. Moving average convergencedivergence (MACD) dan triple exponential moving average (TRIX) didasarkan pada tipe rata-rata bergerak dan dapat dimodifikasi untuk menggabungkan DEMA sebagai pengganti jenis moving average lainnya. Dengan mensubstitusikan DEMA dapat membantu pedagang melihat peluang jual dan beli yang berbeda di depan yang diberikan oleh MA atau EMA yang secara tradisional digunakan dalam indikator ini. Tentu saja memasuki tren lebih cepat daripada nanti biasanya menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Gambar 2 mengilustrasikan prinsip ini - jika kita menggunakan crossover sebagai sinyal beli dan jual. Kita akan memasuki perdagangan secara signifikan lebih awal saat menggunakan crossover DEMA dibandingkan dengan crossover MA. Bottom Line Pedagang dan investor telah lama menggunakan moving averages dalam analisis pasar mereka. Moving averages adalah alat analisis teknis yang banyak digunakan yang menyediakan sarana untuk melihat dan menafsirkan tren jangka panjang instrumen perdagangan yang lebih cepat dengan cepat. Karena moving averages berdasarkan sifatnya adalah indikator lagging. Akan sangat membantu jika men-tweak moving average untuk menghitung indikator yang lebih cepat dan responsif. Rata-rata pergerakan eksponensial ganda memberi pandangan pedagang dan investor tentang tren jangka panjang, dengan keuntungan tambahan menjadi rata-rata bergerak lebih cepat dengan jeda waktu yang lebih sedikit. (Untuk bacaan terkait, lihatlah Moving Average MACD Combo dan Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Perataan eksponensial ganda menggunakan dua konstanta dan lebih baik dalam menangani tren Seperti yang telah diamati sebelumnya. Single Smoothing tidak unggul dalam mengikuti data bila ada tren. Situasi ini dapat ditingkatkan dengan diperkenalkannya persamaan kedua dengan konstanta kedua, (gamma), yang harus dipilih bersamaan dengan (alfa). Berikut adalah dua persamaan yang terkait dengan Double Exponential Smoothing. Mulailah St alpha yt (1 - alpha) (S b) 0 le alpha le 1 bt gamma (St-S) (1 - gamma) b 0 le gamma le 1 end Perhatikan bahwa nilai saat ini dari seri digunakan untuk menghitung Merapikan penggantian nilai dalam double exponential smoothing. Beberapa metode untuk memilih nilai awal Seperti pada kasus untuk smoothing tunggal, ada beragam skema untuk menetapkan nilai awal untuk (St) dan (bt) dalam perataan ganda. (S1) pada umumnya diatur ke (y1). Berikut adalah tiga saran untuk (b1). Mulailah b1 y2 - y1 b1 frac kiri (y2 - y1) (y3 - y2) (y4 - y3) kanan b1 frac akhir Arti persamaan smoothing Persamaan smoothing pertama menyesuaikan (St) secara langsung untuk tren periode sebelumnya, B), dengan menambahkannya ke nilai merapikan terakhir, (S). Ini membantu menghilangkan lag dan membawa (St) ke basis nilai yang sesuai. Persamaan smoothing kedua kemudian memperbarui tren, yang dinyatakan sebagai perbedaan antara dua nilai terakhir. Persamaannya mirip dengan bentuk dasar smoothing tunggal, namun disini diterapkan pada pembaharuan tren. Teknik optimasi non linier dapat digunakan. Nilai untuk (alfa) dan (gamma) dapat diperoleh melalui teknik optimasi non linier, seperti Algoritma Marquardt.